استراتيجية رسي التراكمي

مقارنة استراتيجيات الخروج لنظام رسي التراكمي هذه هي الوظيفة الثالثة في سلسلة تغطي العمل لاري كونورز و سيزار ألفاريز قد فعلت باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 كإشارة دخول. في المنصب الأول، ناقشنا الأدلة التي توضح مدى دقة المؤشر في تحديد حالات التشبع في البيع على المدى القصير. ثم، استعرضنا كيف أخذوا إشارة الدخول وبناء نظام رسي التراكمي حوله. وفي الوظيفة الثانية، لاحظت أن كونورز والفاريز قد اقترحا وجود عدد من استراتيجيات الخروج المختلفة التي يمكن تنفيذها. في فصل لاحق من كتابهم، استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. وناقشوا خمسة أنواع مختلفة من المخارج ثم قدموا بيانات من إعادة اختبار بعض هذه الإشارات. خمسة أنواع مختلفة من استراتيجيات الخروج مثل الكثير من استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 كمؤشر تشبع في البيع، فإن العديد من استراتيجيات الخروج هذه تتعارض مع ما أصبح تفضيلي الطبيعي نحو الاتجاه على المدى الطويل بعد الاستراتيجيات. معظم الاتجاهات على المدى الطويل في أعقاب استراتيجيات تتطلع إلى التمسك إلى المراكز التي تغلق، مما يجعل مستويات قياسية جديدة، وإغلاق فوق المتوسطات المتحركة. من المهم أن نتذكر أننا ننظر إلى هذه الاستراتيجيات من وجهة نظر قصيرة الأجل جدا. وهذا ما يفسر لماذا يمكن أن يكون العكس تماما تقريبا من بعض الاتجاه على المدى الطويل بعد الاستراتيجيات التي أفضل وما زلت مربحة. استراتيجيات إنهاء الوقت الثابتة استراتيجيات إنهاء الوقت الثابت هي بالضبط ما يوحي به الاسم. يلتزمون بالخروج من المنصب بعد فترة معينة من الوقت. إذا كنت تتذكر، كان متوسط ​​وقت االحتفاظ لمركز ما باستخدام استراتيجية مؤشر القوة النسبية التراكمي ما بين ثالثة وأربعة أيام. وبناء على ذلك، فمن المعقول أن نفترض أنه إذا كان الموقف سيؤدي إلى عائد إيجابي، فإنه سيتم ذلك عاجلا وليس آجلا. أولا إغلاق استراتيجيات إنهاء الخروج أولا إغلاق إغلاق استراتيجيات الخروج تبدو للخروج من موقف على الإغلاق الإيجابي الأول الذي تم بعد إدخال موقف. ومن الواضح أن هذا يعمل فقط عندما تستخدم مع نظام على المدى القصير التي تتطلع إلى اتخاذ سريعة، أرباح صغيرة من السوق مع معدل فوز عالية جدا. في هذه الحالات، يمكن أن تكون مربحة بشكل مدهش. استراتيجيات خروج عالية جديدة استراتيجيات خروج عالية جديدة تخرج من المراكز بعد أن تغلق عند قمة جديدة. وكما قلت، فإن هذا المفهوم يتناقض مع الاتجاه الطويل الأجل الذي يتبع النهج، ولكنه يمكن أن يكون مربحا للغاية في الحالات القصيرة الأجل. وسوف تعمل هذه الإستراتيجيات إذا كنت تشتري مستويات قياسية جديدة، ولكن نظرا لأن نظام القوة النسبية التراكمي يتطلع إلى دخول الأسواق التي أصبحت ذروة البيع خلال الاتجاه الصعودي، فإن الارتداد إلى مستويات قياسية جديدة يمثل حالة مربحة. إغلاق فوق استراتيجيات الخروج المتوسط ​​المتحرك إغلاق فوق استراتيجيات الخروج المتوسط ​​المتحرك توفر إشارات الخروج عند إغلاق السوق فوق متوسط ​​متحرك محدد. المنطق هنا مشابه جدا لاستراتيجيات الخروج العالي الجديدة. عند الدخول إلى موقع ما، من المحتمل أن يكون سوق التشبع في البيع في اتجاه صعودي طويل الأجل دون متوسطاته المتحركة، لذلك فإن الارتداد فوق تلك المعدلات المتحركة يمثل تجارة مربحة. إستراتیجیات الخروج من مؤشر القوة النسبیة لمدة 2 فترة ھي إستراتیجیة الخروج التي تم استخدامھا في إعادة اختبار نظام رسي التراكمي. یتطلع إلی الخروج من وضع عندما یغلق مؤشر القوة النسبیة لفترة 2 فوق عدد معین. كونورس والفاريز تشير إلى قيم 65، 70، أو 75 لهذا العدد. المفهوم وراء هذه الاستراتيجيات هو أنه بمجرد أن ارتفعت قيمة مؤشر القوة النسبية لفترة 2 إلى واحدة من تلك القيم، فإن السوق لم يعد ذروة البيع وقد تصبح في الواقع ذروة شراء. باكتستينغ استراتيجيات الخروج هذه في حين أنها يمكن أن تتوقف ببساطة بعد تحديد كل من هذه الاستراتيجيات المختلفة، ما أحب عن كونورس و ألاريز 8217s العمل هو أنهم ذهبوا خطوة أبعد واختبار الواقع ثلاث من هذه الاستراتيجيات. وللقيام بذلك، نظروا في كل مخزون من 1995 حتى 2007، تداولوا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، وأغلق عند أدنى مستوى له في 10 أيام. وقد وفرت لهم هذه الإشارات 63.101 إشارة دخول، لذلك لم يكن هذا بالتأكيد حجم عينة صغير. وقت ثابت استراتيجيات الخروج على تلك الإشارات دخول، وقت ثابت استراتيجيات الخروج أداء أسوأ من الاستراتيجيات الثلاث اختبارها. ومع ذلك، فإنها لا تزال أداء أفضل بكثير مما كنت أتوقع. أما بعد الخروج ليوم واحد فقد حقق متوسط ​​عائد تجاري قدره 0.61. زيادة وقت الانتظار إلى ثلاثة أيام فقط قفز هذا الرقم العودة إلى 1.76. واستمرارا لهذا الاتجاه، فإن زيادة وقت الانتظار إلى 5 أيام قدمت عائدا قدره 1.97، وحققت الصفقة لمدة 7 أيام عائدا متوسطا قدره 2.05. كلوز فوق استراتيجيات الخروج المتوسط ​​المتحرك في حين أن استراتيجيات الخروج من الوقت الثابت قد أنتجت أرقام عائد مؤثرة، فإن استراتيجيات الخروج القائمة على المتوسطات المتحركة تؤدي أداء أفضل. وقد أدى الإغلاق عند الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام إلى عائد متوسط ​​قدره 2.65. أدى استخدام المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام إلى زيادة متوسط ​​العائد إلى 2.80. إستراتیجیات الخروج من مؤشر القوة النسبیة لمدة 2 شھرا مثلما رأیناه باستخدام مؤشر القوة النسبیة لفترة 2 کإشارة دخل، عادت قیم مؤشر القوة النسبیة الأعلی إلی صفقات أکثر ربحیة في المتوسط. وباستخدام قيمة مؤشر القوة النسبية ل 2 فترة من 65 حققت عائد متوسط ​​قدره 2.76. زيادة قيمة مؤشر القوة النسبية إلى 70 أعطانا متوسط ​​العائد من 2.83، وزيادة قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى من ذلك إلى 75 أعطانا متوسط ​​العائد من 2.93. اختيار استراتيجية الخروج بينما لم أكن مندهشا بأن استراتيجيات الخروج الديناميكية تفوقت على استراتيجيات الخروج من الوقت المحدد، فوجئت بمستوى أداء تلك الاستراتيجيات الزمنية المحددة للبدء. يبدو أن اختيار استراتيجية خروج للنظام الخاص بك أكثر ارتباطا مع مستوى الراحة الخاصة بك مع استراتيجية معينة من أدائها الفعلي. في حين أن استخدام قيمة 75 ل 2-الفترة مؤشر القوة النسبية خروج قد يعود ربح متوسط ​​أعلى من استخدام قيمة 65، إذا فقدت النوم القلق بشأن المواقف التي don8217t جعله إلى أن أعلى قيمة ثم قد يكون أفضل حالا باستخدام أقل القيمة. ترك الرد إلغاء الرد نظام مؤشر القوة النسبية التراكمي مؤشر القوة النسبية لفترة 2 (رسي) يمكن أن تعمل كإشارة دخول التجارة على المدى القصير. بعد تقديم الكثير من الأدلة الداعمة في كتابهم، استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل. وذهب لاري كونورز وسيزار ألفاريز لمناقشة نظام من شأنه أن يستفيد من إشارة الدخول القوية هذه. حول النظام تم بناء نظام رسي التراكمي للاستفادة من قوة استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد ظروف التشبع في البيع على المدى القصير. يتداول النظام بشكل حصري على الجانب الطويل، مستهدفا الأسواق التي تتجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما). والهدف من كل صفقة هو تحديد السوق التي كانت تتجه أعلى ولكن يجري حاليا التراجع. مؤشر مؤشر القوة النسبية يوفر إشارة إلى أن التراجع قد ذهب بعيدا جدا ومن المرجح أن ترتد. ومن أجل تعزيز مؤشر القوة النسبية، أضاف كونورز والفاريز العنصر التراكمي. وبدلا من مجرد أخذ قيمة مؤشر القوة النسبية الحالي، اختاروا إضافة قيم مؤشر القوة النسبية للعدد X السابق من الأيام. بالنسبة لجميع الاختبارات، استخدموا قيمة 2 ل X. وهذا يعني أنهم ببساطة إضافة قيم مؤشر القوة النسبية من إغلاق اثنين الأخيرة. كما أنها أدخلت Y كمتغير ثان يمثل قيمة مؤشر القوة النسبية التراكمية التي من شأنها أن تشير إلى إدخال. وهذا يعني أنه في حالة استيفاء شرط سما على المدى الطويل، فإن النظام سيدخل صفقة على الجانب الطويل في أي وقت تراجعت فيه قيمة مؤشر القوة النسبية التراكمي إلى ما دون Y. وفي اختبارهم استخدموا قيم 35 و 50 بالنسبة إلى Y. نضع في اعتبارنا أن هذه القيمة Y هي مجموع قيمتي رسي، مما يعني أنه سيكون أكبر من قيم رسي القياسية. وبمجرد الإشارة إلى التجارة، يتم الاحتفاظ بالمركز الطويل حتى يغلق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65. هذا هو الرقم القياسي رسي، وليس العدد التراكمي. كونورس و ألفاريز تشير بالفعل إلى أنه يمكنك استخدام عدد من إشارات الخروج المختلفة. ومن الواضح أنها لا تضع قدرا كبيرا من الأهمية على المخارج. وبما أن هذا هو الذي اختبروه، وسوف يكون ما نستخدمه لهذا النظام. قواعد التداول أدخل طويلا عندما: السعر غ 200 سما التراكمي لمؤشر القوة النسبية لمدة 2 أيام ل X أيام ل Y خروج طويل عندما: 2-الفترة رسي غ 65 باكتستينغ كونورس البيانات و ألفاريز باكتستد هذا النظام باستخدام اثنين من القيم Y مختلفة. وأجريت كلا الاختبارين على سبي من يناير 1993 حتى ديسمبر من عام 2007. واستخدموا قيمة 2 ل X في كلا الاختبارين. ولأول اختبار باكتست، استخدموا قيمة Y بقيمة 35، والتي تمثل قيمتي رسي للإغلاق يكون متوسطهما 17،5. وأنتج هذا الاختبار 50 إشارة تجارية على مدى 15 عاما تقريبا. وكان النظام مربحا على 88 من تلك الصفقات، وبلغ متوسطه 1.26 في كل صفقة. وبلغ متوسط ​​فترة االحتفاظ بالتجارة 3.7 أيام. أما بالنسبة إلى الاختبار الثاني، فقد رفعوا قيمة Y إلى 50، وهو ما يمثل إقفالين متتاليين متوسطا لمؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 25. من خلال رفع قيمة Y، كانا يأملان في توليد المزيد من الإشارات التجارية دون التقليل من ربحية النظام 8217. وقد ولد هذا الاختبار ما مجموعه 105 صفقات خلال نفس فترة 15 سنة. وكان النظام مربحا على 85.47 من تلك الصفقات وحقق متوسط ​​ربح قدره 1.05 في كل صفقة. وكان هذا الاختبار في الواقع متوسط ​​طول التجارة أقل من 3.57 أيام فقط. وأفادت كونورز والفاريز أنها اختبرت أيضا النظام على المؤشرات الأخرى وصناديق الاستثمار المتداولة وحصلت على نتائج مماثلة. تحليل النظام كما اتضح، زيادة قيمة Y تضاعف عدد الصفقات، ولكن كان لها تأثير أقل بكثير على العائدات. سيكون من المثير للاهتمام جدا اختبار مجموعات أكثر من قيمتي X و Y لنرى كيف يؤثر تعديلها على العوائد الإجمالية. ولكي يكون النظام جدير بالتداول، يجب أن يكون مربحا، ولكن عليه أيضا أن يوفر إشارات تجارية كافية. ليس هناك نقطة تداول نظام لا تنتج أبدا إشارات التجارة، حتى لو كان لها أرقام ربحية عالية يبعث على السخرية. وكان الاختبار الثاني قادرا على إنتاج ضعف عدد الصفقات، إلا أن ذلك لم يصل إلا إلى ما متوسطه نحو سبعة صفقات في السنة. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي تشير كونورز والفاريز إلى أن الاختبار الثاني كان قادرا على التقاط معظم المكاسب من سبي بينما يجري فقط في السوق حوالي 20 من الوقت. ولأن النظام يتداول بسرعة وبصورة غير متكررة، فمن الممكن أن نتمكن من زيادة عوائده من خلال وضع رأس المال للعمل في مكان آخر بين الصفقات. تحسين النظام الشيء الذي أجده أكثر جاذبية حول هذا النظام هو مرونته. ويمكن استخدام المتغيرين لضبط نسبة الصفقات إلى الربحية. ويقترح المؤلفون أنفسهم أن هناك عددا من خيارات الخروج التي يمكن استخدامها. وأخيرا، فإن تداول هذا النظام من شأنه أن يوفر لك القدرة على القيام بشيء آخر مع رأس المال الخاص بك في حين أن النظام ليس في السوق. سيكون من المثير للاهتمام جدا معرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسين عوائد كونورس والفاريز التي نشرت عن طريق اختبار متغيرات مختلفة، مضيفا وقف الخسارة الثابت لحماية رأسمالنا، واستثمار رأس المال في شيء آمن مثل فواتير T بينما لم يكن تجارة. وبالنظر إلى كل هذه الخيارات لتحسين، ونظام رسي التراكمي هو مثير جدا للاهتمام، وكلها تقوم على إشارة دخول مؤثرة جدا وجيدة البحث. يقول أندي تشيلكوت مثيرة للاهتمام. لقد نظرت إليها على مخططاتي ولكن بدلا من الدخول عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية دون 35، يبدو أكثر ربحية للدخول عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 35 مع خروج في 65. لست متأكدا كيف يمكنني تعيين سي على الرغم من. وسوف نرى ما اذا كان يمكنني اختبار هذا يدويا والذي يعرف أنه ربما يستحق إي. من خلال اتخاذ قرار لتداول الجانب الطويل فقط على أداة التي تؤدي بشكل أفضل خلال فترة الاختبار على إشارات طويلة، ونظام متحيز بالتأكيد، مما يعني أي ينظر 8220edge8221 ليست حقيقية، وبالتالي قال النظام سوف تفشل على الأرجح طويلة الأجل أندور في الأسواق الأخرى. نعم، أن 8217s صحيح جدا. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي هو أيضا عملة تضخمية دائمة. الأسهم في ارتفاع العملات التضخمية: نظرة على سوق الأسهم تركيا 8217s أو فنزويلا إذا كنت تريد مثال على قمة. إذا كنت تعرف أو لديك سبب وجيه لتوقع التضخم الدائم، ثم it8217s معقولة تماما لاتخاذ إشارات طويلة فقط لتداول الأسهم. التركيز على كتابهم هو تداول صناديق الاستثمار المتداولة. الدولار الأمريكي مثال رائع على العملة التضخمية. 0.03 في 1913 دولار، عندما تم إنشاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، لديها فقط القوة الشرائية 1 في المال اليوم 8217s. ومن المتوقع تماما أن نتوقع المزيد من نفس الشيء (أي الميل الصاعد الدائم للأسهم الأمريكية). نوبل كك إيليا يقول الفوركس صعب جدا ما زلت بحاجة إلى مساعدة شيء يمكن أن يملي هذا الاتجاه. الموضوع: رسي (2) استراتيجية رسي (2) استراتيجية أنا الآن جيدا في بلدي الشهر الثالث التداول التجريبي واتخذت قرار التجارة السعر العمل مع عدم وجود مؤشرات. الشهر 2 كان ناجحا جدا، هذا الشهر لم يكن نوع على الإطلاق. بين العديد من بلوق الفوركس أتلقى في الفيسبوك وعن طريق البريد الإلكتروني، تلقيت بضع بلوق مثيرة للاهتمام (الموسومة أدناه) من أونيستيبريموفد التي اشتعلت عيني، وفي رأيي، تستحق القراءة. في جوهرها يصف البحث من قبل السادة لاري كونورز وسيزار ألفاريز بشأن الصفقات على المدى القصير باستخدام مؤشر القوة النسبية على أساس فترة 2 يوم تستهدف الأسواق (الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في حالتهم) التي كانت فوق المتوسط ​​المتحرك بسيط 200 يوم. كما فهمت أنها شكلت مؤشر القوة النسبية التراكمي الذي يدخل مواضع طويلة عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أقل من 35 وخروج في 65. وجود الكثير من الوقت على يدي، وأنا وضعت حول تغيير الإعدادات على مؤشر رسي الخاص بي وتطبيق إلى مخططاتي. لقد قضيت الآن بضع ساعات اقتباس مع ثيسكوت وأعتقد باستخدام مؤشر القوة النسبية (2) مؤشر قد يكون لها بعض المزايا للإدخالات. لقد نظرت في الدخول لفترة طويلة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية (2) فوق 10 و 35 أيضا، وقد نظرت في الاختصار عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية (2) دون 90 و 65. مع هذه الأرقام هي نقاط الزناد. ولكن ربما يكون الإدخال الأكثر إثارة للاهتمام للدخول عندما ينعكس مؤشر القوة النسبية (2) أي إدخال قصير عندما ينعكس مؤشر القوة النسبية (2) بمقدار 4 أو 5 من ارتفاعه الحالي ويدخل طويلا عندما ينعكس بمقدار 4 أو 5 من تياره الحالي منخفض. للخروج، أود أن أقترح مبلغا محددا من النقاط. معظم الصفقات ستكون مفتوحة لمدة 1 - 3 أيام، اعتمادا على الهدف الخاص بك. لم أكن قد عملت بعد على وقف، على ما يبدو المؤلفين يوصي التداول دون أحد أعتقد أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية يعمل سيكون لبناء إي أو مؤشر ولكن إذا كان أي واحد منكم قراءة هذا، لديهم الوقت لتطبيق مؤشر القوة النسبية ( 2) إلى الرسوم البيانية الخاصة بك ونلقي نظرة على الاحتمالات وأود أن نقدر تعليقاتكم والتوصيات. تاريخ التسجيل نوف 2016 المشاركات 1 أونيستيبريموفد غيرت لحنها على رسي مضحك كيف أونيستيبريموفد نشرت مقالة المؤيدة لل رسي كنت المشار إليها في عام 2013 ثم في عام 2015 ادعى بجرأة كاتي لا يعمل رسي في فيديو يوتيوب (ابحث عنه، من السهل العثور عليه) ومن ثم اليوم بإعادة ربط رابط إلى المقال الأصلي المؤيد ل رسي 2013 وشجع الناس على التحقق من ذلك. كن حذرا هناك الكثير من المعلومات المتضاربة حتى من نفس المصدر تاريخ التسجيل ديك 2016 المشاركات 3 السعر لا يحتاج العمل إلى مؤشرات مطلوبة لفهم الأنماط والحصول على الخبرة العملية في الاكتشاف من خلال الممارسة المواضيع المتشابهه من قبل نميشال في المنتدى فري فوريكس ترادينغ سيستمز آخر مشاركة: 03-29-2013، 08:11 آم بواسطة شون مايكلز في المنتدى فوركستون آخر مشاركة: 10-18-2012، 09:26 بيإم بواسطة إلياساوان في المنتدى فري فوريكس ترادينغ سيستمز آخر مشاركة: 12-30-2010، 05 07:00 بيإم إذهب إلى آخر مشاركة موضوع مثبت مثبت: فيسيت فورمز فورمز فورم فورمز فورم فورم :: آخر مشاركة: 04-05-2007، 12:22 بيإم بواسطة توبشيس في المنتدى مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن كل مشاركات تايمز في: هي غمت -4. الساعة الآن: 06:15. تعلم كيفية تداول الفوركس. بابيبيبس هو دليل المبتدئين لتداول العملات الأجنبية. أفضل مصدر لتعليم الفوركس على الويب. حقوق الطبع والنشر 2005-2015 بابيبيبس ليك. كل الحقوق محفوظة. كوتورول رقم واحد هو، لا عرق الاشياء الصغيرة. القاعدة رقم 2 هو، كل شيء صغير. كوت